4대 시중은행 3분기 말 자본비율 17.62%…전분기比 0.41%p↑
고환율에 자본비율 관리 나섰던 은행권…4곳 모두 자본비율 개선
비상 계엄에 원·달러 환율 1440원까지…불확실성 고조 불가피

은행권의 건전성을 나타내는 BIS자기자본비율이 직전 분기보다 대체적으로 상승한 모습을 보였다. 위험가중자산 증가폭이 누그러지며 은행권의 건전성도 개선된 것이다. 하지만 최근 들어 발생한 비상계엄 여파에 따라 자기자본비율이 떨어질 여지가 생긴 만큼, 당국에서도 강달러 영향에 따른 은행권의 자본비율 영향을 점검한다고 밝혔다.

11일 금융감독원에 따르면 국내 시중은행 4곳(KB국민·신한·하나·우리은행)의 올해 3분기 말 기준 BIS자기자본비율 평균은 17.62%로 집계됐다. 이는 전년 동기(17.56%)보다 0.06%p(포인트), 직전 분기(17.21%)보다는 0.41%포인트 개선된 수준이다.

구체적으로 4개 시중은행의 BIS자기자본비율은 직전 분기보다 모두 상승한 것으로 확인됐다. 먼저 하나은행의 BIS자기자본비율은 17.64%로 집계됐다. 이는 직전 분기(16.90%)보다 0.73%포인트 개선된 것으로, 4개 은행 중 가장 큰 개선폭이다.

이어 KB국민은행의 3분기 말 자본비율이 18.18%로, 직전 분기(17.80%) 대비 0.38%포인트 개선됐다. 같은 기간 우리은행과 신한은행의 BIS자본비율은 각각 0.26%포인트 개선된 16.39%, 0.24%포인트 오른 18.25%를 기록했다.

이처럼 은행권의 자본비율이 개선된 데는 위험가중자산 증가세가 둔화하고 견조한 이익 시현 등에 따라 자본이 늘어난 것이 영향을 미쳤다. 실제로 올해 2분기 말 4개 시중은행의 위험가중자산 총합은 835억1655억원으로 집계됐다. 이는 올해 1분기(814조7356억원) 대비 2.51% 가량 크게 증가한 수준이다. 하지만 올해 3분기 위험가중자산 총합은 838억8265억원으로, 앞선 2분기보다 0.44% 상승하는 데 그쳤다.

BIS자기자본비율이란 총자산 대비 자기자본의 비율로, 은행의 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 비율이 높을수록 건전성이 좋다고 평가한다. 그간 은행권은 높아진 환율에 따라 금융시장 변동성에 대비해 자본여력을 키우며 자본비율을 관리해 왔다.

환율이 오를 경우 외화자산을 원화로 환산할 때 규모가 커지게 된다. 특히 외화자산에는 더 높은 위험가중치를 적용하는 만큼, 위험가중자산이 늘어나면 자본비율이 하락할 수 있다.

올해 들어 원·달러 환율이 대부분 1300원대에 거래되는 등 강달러 현상이 지속된 만큼 은행권 역시 자본비율 관리에 적극적으로 나서왔다. 하지만 최근 도널드 트럼프 미국 대통령 당선에 따라 원·달러 환율이 1400원대를 넘어서며 은행권의 경계감은 더욱 커졌다.

이처럼 고금리와 트럼프 정부 출범에 따라 강달러 기조가 이어지고 있는 가운데, 최근 발생한 비상계엄 사태 또한 은행권의 자본비율을 위협할 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 점쳐진다.

실제로 지난 3일 윤석열 대통령이 비상계엄 선포에 따라 원·달러 환율은 1440원대를 넘어선 바 있다. 해제된 이후에도 환율은 1430원대를 상회하는 등 여전히 불안한 모습을 보이고 있다. 특히 탄핵 정국에 들어선 만큼 원화 약세는 당분간 지속될 것이란 전망이 나온다.

전규연 하나증권 연구원은 “윤석열 대통령의 탄핵 거론으로 인해 당분간 국내 정치적 혼란이 지속될 가능성이 높은 만큼 원·달러 환율은 1400원대에서 등락을 이어갈 전망”이라며 “금번 탄핵소추안 표결 이후에도 국내 정치 불확실성 고조는 불가피할 것”이라고 말했다.

이어 “가계의 소비심리 약화, 기업 투자 유보 등은 국내 경기의 하방 압력으로 작용하며 원화 약세에 일조할 가능성이 있다”며 “취약한 국내 경기 펀더멘털, 트럼프 집권 2기의 무역 갈등 심화 등을 감안할 때 달러의 추세적 약세 전환 전까지 원·달러 환율은 1400원대에서 쉽사리 내려오기 어려워질 것”이라고 덧붙였다.

이에 금융당국에서도 환율 상승과 위험가중자산 증가에 따른 은행권의 자본비율 영향을 점검한다는 방침이다. 이복현 금융감독원장은 지난 9일 오전 금융상황 점검회의를 개최해 최근 국내 정치상황으로 금융시장의 불확실성이 커지고 있는 만큼, 금융안정과 신뢰회복에 총력을 기울여 줄 것을 주문했다.

특히 이 원장은 “금융시장 변동성 확대시 기 마련된 비상대응계획에 따라 즉각적 시장안정조치를 실행하고, 외화자금 동향 실시간 모니터링을 강화해 금융회사의 충분한 외화유동성 확보를 지도할 것”이라며 “환율 상승 및 위험가중자산 증가에 따른 자본비율 영향도 세밀히 점검하고 대비해야 한다”고 강조했다.

[CEO스코어데일리 / 이지원 기자 / easy910@ceoscore.co.kr]