외화자금 조달 200조 돌파…우리은행 17% 늘며 증가폭 ‘최다’
금융 불안에 선제적 외화 유동성 확보…외화 LCR 130% 유지

<자료=금융감독원 전자공시시스템>

국내 4대 은행이 끌어모은 외화자금이 1년 동안 26조원 넘게 늘어나 200조원을 넘어선 것으로 나타났다. 환율 변동성이 커지면서 금융 불안도 함께 가중되자 은행들이 외화 유동성을 선제적으로 강화하기 위해 조달에 적극 나선 것으로 보인다.

19일 금융권에 따르면 지난 상반기 기준 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 외화자금 평균잔액은 205조6363억원으로 집계됐다. 작년 상반기 179조461억원보다 14.9% 증가해 불과 1년 만에 26조 넘게 불어난 셈이다.

외화 자금에는 외화예수금을 비롯해 외화차입금과 초단기성 자금인 외화 콜머니, 외화사채 등이 포함된다.

은행별로 봐도 모두 외화자금이 일제히 확대됐다. 우리은행은 같은 기간 41조2768억원에서 48조2589억원으로 16.9% 늘어 증가폭이 제일 컸다. 국민은행과 신한은행은 전년 동기 대비 16.2%, 15.6% 증가한 54조5708억원, 42조2757억원을 기록했다. 하나은행은 54조2530억원에서 60조5309억원으로 11.7% 증가했는데 시중은행 중 외화자금 규모가 가장 컸다.

이에 따라 은행들의 돈주머니에서 외화가 차지하는 비중 역시 커졌다. 우리은행은 작년 상반기 10.54%에서 11.9%로 약 1.36%포인트 상승했다. 신한은행이 9.76%로 전년 동기 대비 1.07%포인트 올랐고 국민은행과 하나은행은 1.02%포인트, 0.29%포인트 증가한 11.04%, 13.08%를 기록했다.

은행이 이처럼 적극적으로 외화자금 조달에 나선 배경엔 높아진 환율 변동성이 자리한다. 한국은행이 발표한 8월 중 국제금융·외환시장 동향에 따르면 주요 6개국 통화 대비 미국 달러화 가치를 나타내는 달러화지수가 지난달 8일 기준 105.1로 7월말보다 한 번에 3.2% 올랐다.

또 미국 달러화 대비 원화 변동률은 1분기와 2분기 각각 0.54%, 0.43%를 기록했는데 이는 주요 선진국(G7) 평균치인 0.45%, 0.35%보다 높아 원·달러 환율 변동성이 유독 크게 나타났다.

글로벌 금융 불안도 시중은행이 외화자금을 끌어모은 주 원인으로 꼽힌다. 국제유가 상승 중국 경기 부진, 미국 연방준비제도의 긴축 장기화 등 글로벌 금융 불안이 쉽게 가라앉지 않고 있어 외화 유동성을 강화할 필요성도 커진 것이다.

4대 은행의 외화 유동성을 나타내는 지표인 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 상반기 기준 평균 136.4%로 전년 동기보다 17%포인트나 확대됐다.

작년 초까지만 하더라도 110%대를 유지했던 외화 LCR은 선제적인 유동성 확보로 지난해 말 140%까지 뛰었다가 현재 130%대 중·후반을 유지하고 있다.

다만 외화 조달 비용이 상승한 점은 은행 입장에서 부담이다. 외화자금 이자율을 보면 작년 상반기 0.64%에서 올해 상반기 3.43%로 6배 넘게 상승했다.

이자금액을 공시한 신한은행의 경우 올 상반기 외화자금 조달 비용으로 7399억원을 부담했는데 이는 작년 상반기 대비 435% 증가한 규모이다. 이자율이 일제히 오른 까닭에 다른 시중은행도 신한은행과 상황이 크게 다르지 않을 것으로 전망된다.

한 시중은행 관계자는 “자본 급유출이나 급유입 등으로 인한 유동성 위기를 사전에 방지하고 대비하기 위해 지난해부터 여러 경로를 통해 외화자금을 조달해왔다”며 “금융 시장이 어느정도 안정되기 전까지는 유동성을 넉넉히 확보하면서 리스크에 대응할 방침”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]