4대은행 LCR 평균 100.07%…최소 의무비율 상회
국민은행 91.63→100.13%로 증가폭 최고
우리은행 100.78%로 시중은행 중 가장 높아
9월 코로나19 금융 지원 종료 앞두고 손실흡수능력 제고 만전

국내 4대 시중은행의 유동성 지표가 크게 개선됐다. 한시적으로 완화했던 유동성 규제가 정상 수순을 밟으면서 은행이 유동성 관리에 나선 결과다.

무엇보다 코로나19 지원 정책이 종료되면 부실 뇌관이 일제히 터질 것이라는 이른바 ‘9월 위기설’처럼 금융 불안이 커지는 상황에서 선제적으로 대응 여력을 강화한 움직임으로 분석된다.

4일 4대 은행(KB·신한·하나·우리)이 발표한 경영공시에 따르면 2분기 말 기준 유동성커버리지(LCR) 비율은 평균 100.07%로 집계됐다. 전년 동기 93.79% 대비 6.28%포인트 상승했다.

◆ 우리은행 LCR 비율 4대 은행 중 최고…하나>국민>신한 순으로 높아

LCR 비율은 국채 등 현금화하기 쉬운 자산의 최소 의무보유비율로 은행이 유동성이 높은 자산을 얼마나 확보하고 있는지 확인하는 건전성 지표이다.

금융 위기나 자금 인출사태 등 심각한 유동성 위기가 발생하더라도 은행이 외부 지원 없이 30일 간 자체적으로 견딜 수 있도록 대비하기 위한 취지에서 마련됐다.

은행별로 살펴보면 우리은행의 LCR 비율이 가장 높았다. 작년 2분기 93.15%에서 1년새 7.63%포인트 증가한 100.78%를 기록해 시중은행 중 유동성이 가장 여유로운 모습을 보였다.

이어 하나은행이 전년 동기 대비 4.77%포인트 증가한 100.68%로 우리은행 다음으로 LCR 비율이 높았다. 같은 기간 국민은행은 91.63%에서 100.13%로 8.5% 증가해 증가폭만 놓고 보면 시중은행 중 가장 컸다.

신한은행은 98.72%로 100% 달성을 코앞에 둔 상태이다. 이로써 4대 은행 중 세 곳의 LCR 비율이 모두 100%를 넘어섰다.

은행이 유동성 지표를 개선한 건 정상화 수순을 밟은 유동성 규제 영향이 있다. 금융당국은 작년 하반기 레고랜드 사태로 불거진 시중 자금 경색을 완화하고 은행에 유동성이 과도하게 쏠리는 현상을 방지하기 위해 LCR 비율을 92.5% 이상 유지토록 완화했다.

금융당국은 자금 경색이 어느정도 안정됐다고 판단해 지난 7월부터 LCR 비율 기준을 95%로 상향했고 내년에는 의무비율을 100%로 올릴 계획을 발표한 바 있다.

4대 시중은행 <사진=각 사>

◆ 코로나19 금융 지원 부실 우려 고개…4대 은행, 중·장기 유동성 확보 분주

특히 은행이 유동성 관리 고삐를 강하게 죈 배경엔 9월 위기설이 작용했다는 분석도 나온다. 코로나19로 피해를 입은 중소기업과 소상공인을 위해 실시한 대출 만기연장 및 상환 유예조치가 5차례 연장 끝에 이달부터 단계적 종료에 돌입했다.

이를 놓고 코로나 대출이 대거 부실화돼 금융권으로 리스크가 전이될 것이란 우려가 제기되고 있는 상황이다. 실제 금융위에 따르면 올해 6월 말 기준 만기연장 및 상환유예 대출 잔액은 76조200억원, 차주 수는 35만1000명에 달한다.

금융당국에서는 대출 대부분을 차지하는 만기연장이 9월 종료되는 것이 아니라 2025년 9월까지 3년동안 연장 가능하다는 점에서 ‘9월 위기설’을 일축하고 있다.

다만 경기 침체와 연체율 상승 등 금융을 둘러싼 대내외 여건이 불안정해 안심하기는 이르다. 금융감독원에 따르면 6월 원화대출 연체율은 0.35%로 전년 동기(0.20%)보다 크게 상승했다.

이병윤 한국금융연구원 연구원은 “최근 영업이익으로 금융비용도 감당하지 못하는 이자보상비율 100% 미만 기업 비중이 증가하고 있고 코로나19 대출 만기연장과 이자 상환유예 제도 종료로 인한 은행의 자산건전성이 악화될 수 있다”고 말했다.

금융 불안이 전반적으로 확대되면서 4대 은행은 단기 유동성뿐만 아니라 장기 유동성 관리에도 나섰다. 1년 동안 자체적으로 버틸 여력을 판단하는 순안정자금조달(NSFR) 비율은 2분기 기준 112.4%로 전년 동기 106.61% 대비 6%포인트 가량 증가했다.

[CEO스코어데일리 / 안은정 기자 / bonjour@ceoscore.co.kr]