한투운용 ‘TDF알아서ETF포커스’, 2년 연속 수익률·샤프지수 1위

23년 말 대비 설정액 2116억원 증가

<사진=한국투자신탁운용>

한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈가 2023년에 이어 지난해에도 전체 빈티지(은퇴시점)에서 1년 수익률, 샤프지수 모두 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 지난해 말 퇴직연금 온라인 클래스 기준 전체 빈티지에서 1년 수익률 1위에 올랐다. 해당 펀드 시리즈의 1년 수익률은 19.34%~28.37%, 6개월 수익률은 8.25%~11.10%로 집계됐다. 2023년에도 1년 수익률 17.17%~22.93%로 가장 높은 수익률을 기록한 바 있다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 2022년 10월 출시해 총 7개 빈티지 라인업(△2030 △2035 △2040 △2045 △2050 △2055 △2060)이 있으며 같은 해 11월 퇴직연금 온라인 클래스(C-Re) 판매를 개시했다.

꾸준한 자금 유입도 눈에 띈다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액은 전년 말 기준 2655억원으로 2023년말 대비 2116억원 늘어났다.

해당 펀드 시리즈는 투자 위험 대비 수익률인 샤프지수에서도 우수한 결과를 보였다. 각 빈티지별 샤프지수 1위는 물론이고 시리즈 평균 샤프지수(1년 기준)도 2.62~2.75로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높을 뿐만 아니라 2위와의 격차도 벌렸다. 같은 기간 각 빈티지별 샤프지수 2위는 1.72~2.36, 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수는 1.34를 기록했다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “해당 펀드 시리즈에 운용 철학을 적용하기 위해 장기자본시장가정(LTCMA), 동적자산배분 곡선(Glide Path), 포트폴리오 최적화 모형 등자체적으로 방법론을 구현했다”며 “특히 원화투자자에게 최적화된 TDF 포트폴리오 구성 방법론을 개발했다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김유진 기자 / yujin@ceoscore.co.kr]

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