4대 은행 외화 LCR 168.50%…1년새 18.0%p↑
하나은행, 외화 곳간 크게 늘렸다…1년새 60%p↑
환 리스크 지속…은행 외화 유동성 관리 중요성 커져

시중은행의 외국돈 유동성을 나타내는 외화 유동성커버리지비율(LCR)이 1년새 큰 폭 개선된 것으로 나타났다. 환 리스크가 날로 커지는 상황에서 은행권이 외화 유동성 확보에 속도를 내고 있는 것으로 풀이된다.

특히 하나은행의 경우 고환율 상황에서도 선제적으로 조달 관련 차환현황 점검을 강화하며 외화 유동성 지표를 1년새 60%p(포인트) 가량 높이는 데 성공했다. 이에 따라 하나은행의 외화 유동성 지표는 시중은행 가운데 홀로 200%대를 넘어서며 양호한 외화 유동성 관리 능력을 보였다.

22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 시중은행 4곳(KB국민·신한·하나·우리은행)의 올해 1분기 외화 LCR은 평균 168.50%로 집계됐다. 이는 전년 동기(15.46%)보다 18.0%p(포인트) 상승한 수준이다.

외화 LCR이란 30일간 은행이 순외화 유출에 대비해 쌓아 둬야 하는 자산을 일컫는다. 달러(USD)화가 중심이며 유로(EUR)·엔(JPY)·위안(CNY)화도 부가적으로 확보학고 있다.

외화 유동성 확대 요인으로 △고유동성 자산 확대 △ 환율 변동성 대응 △금융시장 불안 대응 △ 외화 LCR 보유 규제 기준 충족 등을 꼽는다. 해당 비율이 높을수록 단기 유출에 대응할 수 있는 여력이 가장 크다는 의미로 해석할 수 있다.

은행별로 살펴보면 하나은행의 외화 LCR이 가장 큰 폭 올랐다. 하나은행의 올해 1분기 외화 LCR은 205.03%로, 전년 동기(144.82%)보다도 60.21%포인트 가량 크게 오른 것으로 나타났다. 시중은행 가운데 해당 비율이 200%대를 넘어선 곳은 하나은행이 유일했다.

하나은행 관계자는 “환율 등 금융시장 전반의 변동성 확대에 대비해 자본적정성 및 유동성 지표, 각종 시장 지표 모니터링 등 선제적 리스크 관리 체계를 운영 중”이라면서 “외화 LCR의 경우 관리 목표를 상회해 유지하는 가운데, 차입금리 Spread(금리차) 모니터링 등 조달 관련 차환현황 점검을 강화하고 있다”고 설명했다.

뒤를 이어 KB국민은행과 우리은행 역시 외화 유동성비율을 크게 높인 것으로 확인됐다. KB국민은행의 올해 1분기 외화 LCR은 147.14%로, 전년 동기(134.46%)보다 12.68%포인트 상승했다. 같은 기간 우리은행 또한 6.06% 개선된 167.96%의 외화 LCR을 기록했다.

시중은행 가운데 1년새 외화 LCR이 떨어진 곳은 신한은행이 유일했다. 신한은행의 1분기 말 외화 LCR은 153.88%로, 전년 동기(160.65%)보다 6.77%포인트 하락하며 조정된 모습을 보였다.

현재 당국에서는 은행의 외화 LCR 비율에 대해 80%를 넘겨야 한다는 기준으로 규제하고 있다. 이처럼 은행권의 경우 당장 외화 유동성에는 문제가 없는 상황이다. 하지만 비상계엄 사태에 따라 지난해 말부터 이어져 온 고환율 상황에 따라 대부분의 시중은행이 외화 유동성 확보에 속도를 내 온 것으로 풀이된다.

실제로 비상계엄 선포 이전인 12월 3일 원·달러 환율은 1402.9원으로 거래됐으나, 발표 직후 오전 12시 20분께 1444.7원으로 치솟았다. 비상계엄 사태 당시 원·달러 환율은 야간장에서 한때 1480원을 돌파하기도 했다. 여기에 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책에 따라 원·달러 환율은 1490원에 육박하는 모습을 보였다.

최근에는 아시아 통화 강세 흐름의 영향으로 원·달러 환율이 떨어지며 비교적 안정세를 되찾긴 했으나, 여전히 환율 리스크에 대한 목소리가 커지고 있는 만큼 시중은행들은 당분간 외화 유동성 관리에 공을 기울일 것으로 전망된다.

환율이 오를 경우에는 은행의 외화 위험가중자산의 원화 환산액이 커져 은행의 건전성을 나타내는 핵심 지표인 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 떨어질 수 있다.

게다가 달러 빚이 있다면 이를 원화로 환산할 경우 은행이 갚아야 할 빚도 늘어나게 된다. 뿐만 아니라 강달러 현상이 지속될 경우 기업의 외화 유동성이 악화할 수 있는데, 이렇게 될 경우 은행의 외화자금이 이탈할 가능성도 높아지기 때문이다.

금융권의 한 관계자는 “최근 미국발 관세 쇼크 등 국제정세 불안과 경기침체 이슈 등으로 환 리스크 관리에 대한 목소리가 커지고 있다”며 “이에 맞춰 시중은행들이 선제적인 리스크 관리에 나서고 있는 점을 고려할 경우, 향후에도 외화 LCR은 안정적 수준에서 관리될 것으로 전망된다”고 밝혔다.

[CEO스코어데일리 / 이지원 기자 / easy910@ceoscore.co.kr]